Оцінювання ступеня ризику

Оскільки підвищення продуктивності праці персоналу не змінило якості товару, а просто збільшило обсяги виробництва продукції, то найпоширенішим ризиком є ризик низьких обсягів реалізації продукції.

Ризик низьких обсягів реалізації являє собою можливі втрати підприємства внаслідок того, що фактичні обсяги реалізації значно менші, ніж ті, що прогнозувалися, і таким чином підприємство не отримує тієї величини прибутку, що планувалася. Щоб запобігти цьому, підприємець повинен на основі аналізу такого ризику вибрати раціональну стратегію виробництва в умовах невизначеності. При цьому можна використовувати ігрові моделі.

Задаючись ймовірними варіантами попиту на товар, розрахуємо варіанти середньорічного прибутку, які представимо в вигляді матриці платоспроможності з врахуванням очікуваного значення втрат, пов’язаних із зберіганням нереалізованої хліба.

Таблиця 3.1.1.

Аналіз комерційної стратегії при невизначеній ринковій кон’юнктурі (тис.грн)

Примітка: і- номер строки; j - номер графи.

Аналіз цієї гри починається з позиції максиміна. Вона полягає в тому, що суб’єкт, який приймає рішення, вибирає чисту стратегію, що гарантує найбільший з всіх найгірших можливих наслідків по кожній стратегії. Якщо вибрати стратегію S1, то найгірший з всіх можливих результатів в тому, що чистий дохід складе:

α 1 = ming1j

Аналогічно знаходимо для інших стратегій і заносимо результати в таблицю 3.1.1.

Вони покажуть рівень безпеки кожної стратегії, оскільки отримання гіршого варіанту виключено. На цій основі найкращим рішенням Sопт , буде таке, яке гарантує кращий з множини найгірших результатів:

W = maxαi = max mingij

Стратегія S1 називається максимінною, тобто при будь якій умові кон’юнктури ринку результат не буде гіршим, ніж W. Таку величину називають нижньою ціною гри чи максиміном, а також принципом найбільш гарантованого результату на основі критерію Вальда, згідно з яким оптимальною при будь-якому стані середовища стратегією є максимінна стратегія. Максимінна оцінка за критерієм Вальда є однією абсолютною надійною при прийнятті рішення в умовах невизначеності.

Проведемо аналогічні роздуми для другого боку стану середовища, в даному випадку для виявлення гарантованого найгіршого результату із всіх найкращих результатів дій за кожною стратегією.

Для цього у кожному варіанті ймовірного обсягу збуту у кожній стратегії вибираємо рішення, що максимізує виграш:

Bi = max g ij

З врахуванням всього можливого гірший варіант визначається як:

Bi = min max g ij

Ця величина називається верхньою ціною гри чи мінімаксом, а відповідно умови стану і середовища чи стратегія - мінімаксимою. При найгіршому результаті з всіх найкращих результатів дій у кожній стратегії гарантується, що стан попиту і пропозиції дають можливість виграти не більше Ві.

Щоб оцінити, наскільки той чи інший стан «природи» (попиту і пропозиції) впливає на результат, використовуємо показник ризику rij при введенні стратегії Sі і при стані природи Пij. Він визначається як різниця між максимально можливим виграшем при даному стані середовища Пj і виграшем при обраній стратегії :

Подібні статті по економіці

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є ...