Теоретичний аналіз моделей

У зв’язку з тим, що в реальності на факторні і результативні ознаки діють різні перешкоди, або випадкові складові, то це і пояснює деяке відхилення реальних (дійсних) значень цих ознак від теоретичних, тобто отриманих по моделі.

Задача полягає в тому, щоб, вибравши зазначену форму залежності, визначити параметри рівняння так, щоб відхилення (реальних) значень ознаки від теоретичних значень були мінімальними. Однак дійсні значення параметрів одержати не можна, тому що ми спираємося на обмежений обсяг інформації і тому одержувані розрахункові значення параметрів є статистичними оцінками дійсних параметрів a0 і a.

Різні методи оцінювання параметрів спираються на різні критерії, що вимірюють ступінь близькості розрахункових і фактичних даних, і, зрозуміло, дають різні значення оцінок параметрів для однієї і тієї ж сукупності спостережень.

Найбільш розповсюдженим для оцінки параметрів регресії є метод найменших квадратів (МНК). Немаловажне і те, що одержувані за допомогою МНК оцінки параметрів мають низку дуже важливих властивостей (незсуваністю, заможністю, ефективністю).

Досить часто між реальними економічними явищами можливі також нелінійні взаємозв’язки. Існує досить великий клас економетричних моделей, за допомогою яких можна вивчати нелінійні зв’язки між різними факторами. Основний прийом, за допомогою якого спрощується процес оцінки параметрів нелінійної моделі, - це лінеаризація. Лінеаризація - перехід від нелінійних зв’язків (гіперболічної, показової, статистичної, логарифмічної і т.п.) до лінійного зв’язку за допомогою різних перетворень, що дозволяє надалі використовувати звичайний метод найменших квадратів. Для нашої роботи знадобиться модель, що має вигляд

, (3.2)

Де y - залежна перемінна, х - незалежна перемінна, а0 і а1 - параметри моделі.

Визначення параметрів а0 і а1 можна здійснити за допомогою пакету прикладних програм (ППП) STATISTIСA 5.5 шляхом введення всіх необхідних даних у відповідні графи для визначення статистичного зв'язку між ознаками.

Цей пакет містить багато статистичних методів, підтримуючих розв’язання економетричних задач, вчасності побудову лінійної одно - і багатофакторної моделі, нелінійної регресійної моделі, кореляційний аналіз, аналіз мультіколінеарності. Слід зауважити, що STATISTIСA допускає можливість обслідування власних, нестандартних рівнянь регресії, що робить цей пакет вельми перспективним для економічних додатків. ППП STATISTIСA 5.5 призначений для роботи в середовище Windows (версія 5.5 в середовище Windows 98).

Після визначення оцінок параметрів а0 і а1 варто перевірити їх статистичну надійність і істотність. Особливо важливо це для параметра а1, оскільки в дійсності може виявитися, що фактор Х не впливає на результуючу ознаку Y, що еквівалентно а1 = 0.

Подібні статті по економіці

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва
У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, та ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...